Bitfinexで仮想通貨を自動でFunding(レンディング)するアルゴリズムを作成。アルゴリズム改良と本日の成績の報告。
参照記事
まずは、アルゴリズム改良について。
その背景として、約定している利率の平均に対して、FRRが下がらない事象を確認。自分が注文する場合、Fundingの利率を下げていかないと、いつまでたっても高い利率で板に並び、約定できなかったから。
*Fundingの注文を始めてから、現在までの経過時間に応じて、次の注文の利率を割り引く。計算式は下記。
・経過時間(分)≦ 150のとき
割引率(%) = 30 × 経過時間(分)/ 150(分)
・経過時間(分)> 150のとき
割引率(%) = 30
*自分が注文しようとしている利率が、0.01% / day以下の場合は注文を実行しない。
2つめの機能を追加した理由
十分な利子(リターン)が得られないのにFundingしてしまうと、利率が上昇してきた時に注文できずに、機会損失になる可能性が高いから。1回のFundingでは最低2日間は拘束されてしまう。
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保有BTC:0.0
保有ETH:0.56316768
保有BCH:0.0
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BTC換算合計:0.043760(前日比 +0.000153, +0.35%)
※各仮想通貨のレート変動含む
(2018-6-3 12:00時点)
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