Bitfinexで、仮想通貨のFunding(貸し出し)によって利子を得ることで、資産運用をしている。
これまでは、アルトコインも含めてBitfinexでFundingできる様々な仮想通貨への分散投資が良いと思っていたが、話題性がなくなった通貨は、平均的に利率が0.001%程度となり、微々たる利子しかもらうことができない。
もちろん関連ニュースなどが出ると、利率が0.1%とかになる場合もあるが、通貨を分散させていると、全体の利益としては薄まってしまっていた。
このままでは、貯金と変わらないと思い、まず以下の仮説を立てた。
仮想通貨を複数の種類に分散させて貸し出すよりも、利率の高い通貨に集約して貸し出した方が利益を得られる。
そこで、手元にFundingできる仮想通貨が戻ってきた場合には、まずBTC, ETH, BCHの中から最も高い利率の仮想通貨を判定し、その通貨に全額変換後、次のFundingをするという戦略を検討。
この3つの仮想通貨を対象とした理由は、Bitfinexでは、ETHBTC, BCHBTC, BCHETHのトレードが可能なので、1回の取引で、他の通貨に変換できるからである。トレードの手数料節約(0.01% or 0.02%)なる。
Rubyで自動で計算、Fundingする機能を実装。コードを一般公開するのは、気が引けるので、興味ある方はTwitterで連絡ください。
以下、細かい機能。
① 2分ごとに、手元にFundingできる仮想通貨があるか確認。
②Fundingできる場合は、BTC, ETH, BCHに対して、直近2時間のFRRと、 offerの板に並んでいる上位100件の利率の平均を算出。
※FRR: Flash Return Rate
③上の結果から、一番の利率の高い仮想通貨を判定。現保有の仮想通貨と異なる場合は、市場の取引価格より、0.1%安い価格で、指値取引注文を出し、変換。
④一度FundingのOfferを出した後、10分間以内に約定しなければ、利率を再計算し、再度Offerする。
開発物の稼働状況を記します。
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保有BTC:0.0
保有ETH:0.56305795(内100%Funding)
保有BCH:0.0
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BTC換算合計:0.043607(前日比 +0.000600, +1.40%)
※各仮想通貨のレート変動含む
(2018-6-2 12:00時点)
やはり、ETHが人気ありますね。
運用を続けて、仮説の検証と機能をブラッシュアップしていきます。結果も公開していきます。