ゴリラに学ぶリスクマネージメント

突然だがリスクリワードって知ってるか？

知ってるなら話はここで終わりだ

山に帰ってバナナでも食うといい🍌

・・・・

誰もいなくなったようだな

まぁいい勝手に話を続けるとしよう

リスクリワードは俺が考える投資で最も重要と考える概念だ

端的に言うと一回のトレードでの利確と損切りの比率のことだ

利確を100円、損切りを100円で行う場合はリスクリワード が1

利確を200円、損切りを100円で行う場合はリスクリワードが2になる

簡単だろ？

ゴリラでもわかるんだから簡単なはずだな

ここで俺がよく説明に使うバルサラの破産確率の図を見てほしい

縦はリスクリワード で横は勝率だ

リスクリワードを高くしようと設定すると勝率は低くなる

普通に考えるとそうなるはずだ

バルサラの破滅確率はリスクリワードと勝率を見繕い自分の資産の1%を賭け複数回の取引を施行した後の破産する確率なのだ

これの面白いところは丁半博打はリスクリワード が1で勝率は50%になるが

表によると99%破滅するんだ

99%！！

まるで頭の悪い中学生が使うような数字だ

なぜこんなことになるのか

100万円もってて資産の1%ずつ2回賭けたとしよう

勝敗は1勝1敗

1回目は1万円賭けて勝ったが

2回目は資産が101万に増えたので1万100円を賭ける

案の定負けた....

2回目終了時点では99万9900円になってる

減ってる！！

こんなのずっと続けてたらジリ貧だね

考えないとダメだね

アカギなら流れを読んで倍プッシュをかますが我々凡人にはそんなことができない

頭を使わないとダメだな

さらにトレードには取引所が介入してるので手数料とスプレッドが取られる

手数料

嫌な響きだ

手数料とスプレッドはコストを圧迫するのでここでも対策が必要だ.....

俺は米国株のトレードが好きなんだが買って売るだけで手数料が最大40ドルかかる....

40ドル....

1回40万買ったなら1%手数料で取られる

強者しかいない市場で1回動くだけで1%をむしり取られる

こんなもん勝てるわけがない

対策については....

ちょっとオヤツの時間になったからまた今度説明するね

またね🦍