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仮想通貨市場と株式相場の相関関係 ~計算してみたよ~

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  • 昆布森ちゃん
  • 2018/09/06 04:25
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こんにちは~。
さっぱりもうからないエセトレーダー昆布森ちゃんですっ☆

最近株式市場と仮想通貨市場を行き来してて思ったんですが、なんか株も仮想通貨もダメだなぁって思ってて、よく考えたら双方の市場が相関しているんじゃないかって思い始めまして。

ジャスダック指数という新興市場を代表する株式指数(各株式の寄せ集めの指数で日経平均の新興株版です)があるのですが。まずはチャートをご確認ください。

ジャスダック指数 1年チャート▼

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https://site1.sbisec.co.jp


ビットコイン価格 1年分チャート▼

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https://www.binance.com/en/trade/pro/BTC_USDT


なんとなく似ていると思いませんか??どちらも1月から結構落ちてますよね…。

で、こういう時にチラっと学んだことのある「相関係数」はどうなっているんだろうとふと思ったわけです。

相関係数はWikiPediaの説明によると…

相関係数(そうかんけいすう、英: correlation coefficient)は、2つの確率変数の間にある線形な関係の強弱を測る指標である。相関係数は無次元量で、−1以上1以下の実数に値をとる。相関係数が正のとき確率変数には正の相関が、負のとき確率変数には負の相関があるという。また相関係数が0のとき確率変数は無相関であるという。

とのこと。

ざっくり例を挙げて説明すると、例えば「えんぴつの売り上げが増えると消しゴムの売り上げが増える」みたいな、2つの変数のうち一方が増加するとき他も増加する関係がある場合、正の相関といい、逆に「水中プランクトン量と透明度」のように2の変数のうち一方が増加すると他方が減少する関係がある場合、負の相関関係となります。

それぞれの相関関係は +1(強い正の相関関係)から-1(強い負の相関関係)までの+1から-1までの数字で表されることも特徴となります!(0の場合は無相関です)

今回はビットコインと日経平均、ジャスダック指数をそれぞれ2018年1月1日からデータを並べて相関関係を計算してみました|ω・)

データ取得銘柄:ビットコイン価格、日経平均株価、ジャスダック指数

データ期間:2018年1月1日~2018年9月5日

➡株式市場は平日のみで168日、仮想通貨市場は毎日開いていて248日でしたので、土日祝日を削除して計算。


▼データ取得の様子。BTCの土日価格は削除(無茶苦茶休み多いな…)

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相関係数の取得結果はこちら▼

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相関係数の強弱に関してこちらの表を参照▼

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http://blog.jmiri.net/?p=1175


結論

・ビットコインと日経平均の相関係数
➡0.366
➡弱い正の相関あり

・ビットコインとジャスダック指数の相関係数
0.647
正の相関あり


以上のように、結果的には個人投資家が多く売買するという新興株指数(ジャスダック指数)との正の相関関係が認められた形になりました!!

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っておもいました。

そんだけ( ゚д゚)


【感想】

株式市場が休みの日が多くてビットコインのデータを多く消さなくてはならないことに💦

株式市場が土日関係なく毎日開いてればもうちょっと正確な相関関係のデータがとれたんじゃないかなと思いました(。´・ω・)?

結果を生かすも殺すもあなた次第えむきゅ~えむきゅ~♡


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公開日:2018/09/06
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