仮想通貨でリバランス的なものを始めてみた

こんにちは、ヘクトです。

久しぶりにALISで記事を書きます。

今年くらいからですが、私は仮想通貨でリバランス的なトレードをやっています。

印象としては、ローリスク・ローリターンという感じです。

だいたい資産運用のリバランスというと、

株式や債権、その国内・国外などのカテゴリで保有割合を決めて、

上昇して割合が増えたものを売却して、割合の減ったものを買い増すというものだと私は理解していますが、

これに似た売買をビットコインとステーブルコインでやっています。

具体的には、WavesDEXで、BTCとUSDNをドル換算で50:50の割合で保有し、

BTCが数%上か下に変動したら50:50の保有割合に戻るような指値注文を入れておくようにしています。

USDNというのはWaves上のトークンで、1USDN≒1ドル なトークンです。
USDTとかDAIみたいなものですね。

私は3.5%変動したらトレードするようにしています。

3.5%だと頻繁に来ます。感覚的には数日に1回くらいですかね。

BTCが3.5%上がった場合はBTCを売り、BTCが3.5%下がったらBTCを買い、

どちらに変動してもドル換算で50:50になるように調整売買するように、

買いと売りの指値注文を両方いれています。

どちらかの注文が約定したら残った注文をキャンセルして

また上下3.5%の指値注文をセットしておきます。

上下に変動すればするほど高く売って安く買うを繰り返します。

BTCが上昇すればBTC保有は半分なので半分の部分だけ価値が上がっていくイメージで、BTCが下降すれば下がるのも半分ですむ感じです。

下がれば安く買えるし、上がればそこで売るという感じです。

もっと上がると信じているなら、ガチホしておくものですが、

私は細かい利確と買い増しでチマチマ増やす作戦をとっているということですね。

現状の仮想通貨のような、価格変動の激しい、そして先が(読める人もいるのかもしれませんが)読めないものの売買に使える方法なのではないかと思い、試す感じでやっています。

上がるか下がるかは見ていますが、どちらに行っても変動さえしてくれれば嬉しいという謎の状況です。

上がって下がって一喜一憂することがなくなりました。

変動がなくなると「ｵｲ! 動けぇ～」ってなりますが。

売買する量は、手持ちの通貨の総量よりだいぶ少ないので、売買手数料が高いと手数料に持っていかれます。

「3.5%変動したら」でやるとだいたい総保有量の1%くらいを売買で動かす感じになります。

WavesDEXを使っている理由は、DEXであって取引所形式で手数料が安いと思うからです。それなりに取引量もありますし。

Waves内から別のウォレットなどにWaves以外の通貨を送金するときは、ゲートウェイ手数料が大きくとられるので、Waves内である程度成果を出すか、出金する通貨を手数料の少ない通貨にする必要があるので要注意です。

通常の資産運用のリバランスの場合は、一度売却してお金にして、そのお金で他のものを買うという2段取引になる特性上、手数料が2回かかる可能性が出てくるのでロスが発生しやすいと感じています。スピード感もないんですよね。

また、リバランスする時点での計算から狂うのを嫌って成行注文で通して割合調整してしまうこと、指値注文にしても逆方向に値動きしてしまって不利な方向へ行ってしまって最適なリバランスが実現しないことがありそうです。

WavesDEXではETH/BTCなどの通貨ペアがいろいろあり、取引量があるかどうかによりますが、BTCやWavesなどの基軸通貨を介さなくても直接売買できるペアもあります。

私はやっていませんが、WAVES、BTC、ETH、USDNあたりを割合を決めて保有して、増えたものを減ったものに移動するリバランスもやりやすいかもしれませんね。計算は面倒ですが、それぞれの直接変換がしやすいです。

保有通貨が4種類くらいあると変動チャンスをつかみやすくなる気もします。

と、こんな感じで私の最近のトレード方法紹介でした。

控えめな感じの含み益にはなっているかなという状態です。

あとはどの価格のときに円に戻すかですが、

わりと楽なので長期で続けようと思っています。