クリプト

BinanceからbifFlyerへの移行

handa's icon'
  • handa
  • 2022/06/14 09:41

概要

Content image
bitFlyerのプロ向けサービス「Lightning」

 

今年に入り、トレードbotをBinance取引所で動かしてシステムトレードをやってきましたが、どうしても勝てません。市場の調子が悪くなっても大きく負けることはなく、逆に売りシステムで勝つ場面もありましたが、資産の目減りが続きました。

そこで、思い出すことがありました。この本です。

Content image
botterのリアル

 

部分的に要約すると、

取引所を変えただけで勝てるようになることもあります。私はbitFlyerにしました。他のbotterもbitFlyerにした人が多いです。取引銘柄はBTC一択です。

---- botterのリアル著者 richmanbtc

本当なのか!?藁にもすがる想いで、Binanceをあきらめ、botterが集うというbitFlyerにシステムを移行してみました。ETHとかXRPは取引しないの?株式投資の場合は、銘柄を分散させるのが基本のはずですが...。疑問はありましたが、すごい人の真似はしてみようと思いました。

 

ccxtによるプログラム修正の最小化

各取引所はそれぞれAPIを提供しています。買うとか売るとか、残高の確認を行うなどの機能をAPIから呼び出すことができます。しかし本来、APIの取引所間の互換性はありません。A取引所からB取引所に移ったら、B取引所用のプログラムを書かなければなりません。

それをある程度吸収してくれるのが、ライブラリ「ccxt」です。ccxtにも買い、売り、残高の確認などの機能があり、ccxtに準拠してbotを作っておけば、取引所の移行に伴うプログラム修正を最小化できます。やっててよかったccxt。

BinanceからbitFlyerに移行してbotが期待通り動き出すまで、約二週間かかりました。ccxtを使っていなかったら、三~四週間かかっていたかもしれません。

 

ohlcvデータを取得できない

bitFlyerでの最大の問題は、Binanceでは問題なくできた「ohlcvデータ」の取得ができないことです。ohlcvとはそれぞれ、

o: Open 始値

h: High 高値

l: Low 安値

c: Close 終値

v: Volume 取引量

のことです。時間と合わせ、以下のようなデータです。この例は通貨ペアはBTC/JPYのデータです。

Content image
2022年6月14日午後のohlcvデータ(5分足)

私のbotは(世間の多くのbotもそうだと思いますが)、このohlcvデータの分析によって動きます。例えば有名な「ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト戦術」だと、

・現在価格が足50本の最高値であり、かつ200本SMA以上なら買い

・現在価格が足50本の最安値であり、かつ200本SMA以下なら売り

の計算はこのohlcvデータを使って行います。bitFlyerでは、ccxtを使ってもAPIを使ってもohlcvデータが取れないのです。

そこで、苦肉の策として、外部サイトからohlcvデータを取得することで代替しました。Cryptowatch.chというありがたいサイトがあり、無料の範囲でもデータを取得してこられます。Cryptowatchが提供しているAPIを実行し、bitFlyerのヒストリカルデータをohclv形式で取得できるのです。

Content image
Cryptowatch

無料の範囲では、あまり頻繁にデータを取ってこられません。Binanceでは以下のように、各botがそれぞれ好きなタイミングで好きな時間枠のデータを取得できました。システムの安定性・機能性という意味では、Binanceはかなり優秀です。

Content image
Binanceでのohlcvデータ取得方式

Cryptowatchでは、以下のようにしました。ohlcvデータを取得する代表のプログラムがohlcvデータをDBまたはファイルの形でローカルにプールし、各botはプールされたローカルデータにアクセスします。

Content image
Cryptowatchからのohlcvデータ取得方式

この方式だと、Binanceのときのように各botが好きな時間枠のデータを取得できません。代表プログラムの設定で、5分足としました。仮にbotが1時間足のデータで動きたければ、自分でデータを集計する必要があります。

余談ですが、Cryptowatchはデータ取得のためにアカウントを作成しなくていいのですが、アクセス元のIPアドレスを判断し、データを返送するか判断しているようです。同じIPアドレスからの返送要求が頻繁だと、一定時間データを返しません。IPアドレスを変えれば、違う時間枠のデータが取得できるはずです。例えば、複数の事務所がありそれぞれネットワークが異なるのであれば、IPアドレス体系は事務所ごとに異なるはずです。それぞれの事務所で、異なる時間枠で異なるbotを動かすことが可能になります。

 

手数料など

Binanceの取引手数料は買い0.075%、売り0.075%です(取引量に応じて変わってくる)。bitFlyerのLightningは現物とFXがあり、FXの方は手数料がタダです。FXでは対象通貨はBTCのみです。FXは売りから入ることができ、売りと同じ量を買えば手仕舞いすることができます。レバレッジは2倍かけられます。現物はETHやXRPもありますが、手数料なしは魅力なので必然的にFXを選びました。ちなみに、現物の手数料も低い方だと思います(取引量によって変わってくる)。

Binanceのマージン取引も、売りから入ることはできました。厳密には、借りる→売り→買い→返済という手順となります。bitFlyerのFXでは、単に売り→買いとするだけでいいので、プログラムがシンプルになります。買いより売りが高くなるようにします。

 

評価

bitFlyerのFXトレードbotにより、少しずつ利益が出てきました。取引手数料は意外と大きなファクターだったようです。以下は2022年6月からの損益グラフです。いや、お恥ずかしい。今、証拠金50万円ちょっとしかないもので...。プログラムのバグの後始末は手動で行ったものの、それ以外は全部botでの売買によるものです。botがちゃんと動いたことを確認できたので、これから他の取引所から送金して元手を増やすつもりです。

Content image
損益グラフ

それから、

刻み値幅が大きい取引所は「ドカンドカン」という値動きになりますが、bitFlyerは刻み値幅が細かいため「カタカタカタ...」という値動きになります。 

---- botterのリアル著者 richmanbtc

これも大きいのかもしれません。複数のbotを動かすと一日に何度も注文を出します。例えば買いだと、Binanceは約定価格が思ったより高い(高く買ってしまった)ように感じることがありました。bitFlyerはあまりそのような印象はありません。こういうのをスリッページというんでしょうか。いまだに用語がよくわかっていない部分があり、精進が必要です。

 

以上

 

 

 

 

 

Supporter profile iconSupporter profile iconSupporter profile iconSupporter profile icon Supporters link icon
Article tip 7人がサポートしています
獲得ALIS: Article like 193.10 ALIS Article tip 36.08 ALIS
handa's icon'
  • handa
  • @handa
コンピュータシステムの開発、子供向けプログラミング教室などを行っています。

投稿者の人気記事
コメントする
コメントする
こちらもおすすめ!
Eye catch
クリプト

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

Like token Tip token
120.79 ALIS
Eye catch
クリプト

Uniswap(ユニスワップ)で$ALISのイールドファーミング(流動性提供)してみた

Like token Tip token
59.99 ALIS
Eye catch
クリプト

バイナンスの信用取引(マージン取引)を徹底解説~アカウントの開設方法から証拠金計算例まで~

Like token Tip token
3.50 ALIS
Eye catch
クリプト

【DeFi】複利でトークンを運用してくれるサイト

Like token Tip token
54.01 ALIS
Eye catch
クリプト

【初心者向け】$MCHCの基本情報と獲得方法

Like token Tip token
31.32 ALIS
Eye catch
クリプト

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

Like token Tip token
46.60 ALIS
Eye catch
クリプト

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

Like token Tip token
38.31 ALIS
Eye catch
クリプト

クリプトスペルズで入手したMCHCを引き出す方法

Like token Tip token
196.20 ALIS
Eye catch
クリプト

Uniswap v3を完全に理解した

Like token Tip token
18.92 ALIS
Eye catch
クリプト

ブロックチェーンの51%攻撃ってなに

Like token Tip token
0.00 ALIS
Eye catch
クリプト

UNISWAPでALISをETHに交換してみた

Like token Tip token
39.40 ALIS
Eye catch
クリプト

コインチェックに上場が決まったEnjin Coin(エンジンコイン)コインを解説

Like token Tip token
21.49 ALIS